| 多阶STAR模型的单位根及线性检验问题研究 |
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| 引用本文： | 赵春艳.多阶STAR模型的单位根及线性检验问题研究[J].数量经济技术经济研究,2013,30(4):150-160. |
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| 作者姓名： | 赵春艳 |
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| 作者单位： | 西安交通大学经济与金融学院 |
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| 摘 要： | 本文首先研究了多阶STAR模型的形式及其平稳条件，认为多阶STAR模型应该选取线性部分多阶、而非线性部分一阶的形式，这可以避免因出现奇异矩阵而使参数无法估计的问题，模型的性质不变而又适应我国经济数据样本容量偏小的特点。模型平稳的条件是系数合计的绝对值小于1；其次，本文给出了多阶STAR模型单位根及线性检验的统计量、极限分布及临界值，并证明统计量分布的临界值不受模型阶数的影响，不同阶数可以使用同一个分布表。
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| 关 键 词： | 多阶STAR模型 单位根检验 线性检验 |
Research on the Unit Root Test and Linearity Test in the Multi-orders Smooth Transition Autoregressive Model |
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| Zhao Chunyan.Research on the Unit Root Test and Linearity Test in the Multi-orders Smooth Transition Autoregressive Model[J].The Journal of Quantitative & Technical Economics,2013,30(4):150-160. |
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| Authors: | Zhao Chunyan |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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