经济增长与金融发展:来自中国的时问序列经验证据 |
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引用本文: | 林勇,禄兴能. 经济增长与金融发展:来自中国的时问序列经验证据[J]. 广西财经学院学报, 2009, 22(5): 87-91 |
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作者姓名: | 林勇 禄兴能 |
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作者单位: | 西北师范大学经济管理学院,甘肃兰州730070 |
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摘 要: | 在运用主成分分析法构建金融发展指数的基础上,在三变量的向量自回归(VAR)框架下考察了中国1978—2007年期间金融发展与经济增长之间的因果关系。利用时间序列数据,采用协整和向量误差修正模型(VECM)计量方法进行了Granger因果关系检验,结果显示存在着从经济增长到金融发展的单一方向因果关系,支持了Robinson长期来看经济增长导致了金融发展的观点。
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关 键 词: | 金融发展 经济增长 主成分分析法 VECM |
Financial Development and Economic Growth: Empirical Evidence on the Time Series from China |
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Abstract: | |
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Keywords: | VECM |
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