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分类号
杂志ISSN号
基于沪深300指数我国股市的羊群效应实证研究
作者姓名:
杨丽静
作者单位:
北京理工大学管理与经济学院;
摘 要:
本文采用CCK模型,以沪深300指数及其样本股的日收益率数据为研究对象,对2005.1.1—2010.6.30期间我国股票市场的羊群行为进行检验,得出沪深300指数在这期间存在羊群效应,并进一步对上涨时和下跌时的羊群行为进行了实证分析。
关 键 词:
股票市场
羊群行为
CSAD
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