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| 基于协整模型的商品期货配对交易研究 | |
| 作者姓名： | 罗辰宇 单磊 |
| 作者单位： | 1.北京物资学院 |
| 摘 要： | 本文以焦炭与螺纹钢商品期货主力连续合约为研究对象,分析其收盘价之间的协整关系,设计有效的套利模型,基于模型对残差序列特性的描述,利用残差均值回归对配对交易的实现进行说明.从而利用模型进行配对交易完成期货市场上的跨品种套利,获得稳定的收益. |
| 关 键 词： | 商品期货 配对交易 统计套利 协整模型 |
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