中国股市收益解释因子的实证研究 |
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引用本文: | 刘艳,占明珍.中国股市收益解释因子的实证研究[J].美中经济评论,2005,5(4):45-47. |
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作者姓名: | 刘艳 占明珍 |
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摘 要: | 本文借鉴近代西方资产定价理论模型,结合中国学者的实证研究,对三因素模型进行了实证检验。通过收集2001年7月到2004年6月的45支股票,用金融计量方法来检验理论界关于规模效应、价值效应的观点,虽然结果与大多数学者的观点有一些出入,但对实践仍有一定的借鉴意义。
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关 键 词: | CAPM模型 三因素模型 账面市值比 中国 股市 |
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