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| Asymmetric-Laplace-AGARCH-M模型下的股指风险研究 | |
| 引用本文： | 高君健,顾维清,饶刚.Asymmetric-Laplace-AGARCH-M模型下的股指风险研究[J].当代经济,2012(3). |
| 作者姓名： | 高君健 顾维清 饶刚 |
| 作者单位： | 重庆大学教学与统计学院,重庆,401331 |
| 基金项目： | 重庆大学"211工程"三期创新人才培养计划建设项目 |
| 摘 要： | 本文采用非对称Laplace分布来拟合具有尖峰、厚尾、有偏特征的金融收益率残差序列,利用AGARCH-M模型来描述金融序列波动的＂杠杆效应＂,提出了准确有效的Asym-metric-Laplace-AGARCH-M模型来度量金融收益序列的ES。通过实证分析表明,Asymmetric-Laplace-AGARCH-M模型能很好地度量金融收益风险。 |
| 关 键 词： | 非对称Laplace分布 AGARCH-M模型 ES后验测试 |
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