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| CAPM模型在股票价格分析中的实证研究 | |
| 引用本文： | 张蕾,银路.CAPM模型在股票价格分析中的实证研究[J].价值工程,2004,23(8):99-101. |
| 作者姓名： | 张蕾 银路 |
| 作者单位： | 电子科技大学管理学院,成都,610054 |
| 摘 要： | 对经典的CAPM模型进行变化后,形成一个一元线性回归模型,再从上海证券交易所A股中随机抽取一支股票进行回归分析,发现CAPM是有效的,且个股收益率与组合收益呈较明显的正相关关系,同时,通过对截距项20分析,比较股票的预期收益率与实际收益率的大小,分析股价的走势,据此指导中小投资者进行投资决策. |
| 关 键 词： | CAPM 实证分析 投资 |
| 文章编号： | 1006-4311(2004)04-0099-03 |
Empirical Study of CAPM in the Analysis of Price of Stock |
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