企业债券信用风险与银行流动性风险研究 |
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作者单位: | ;1.中国人民银行铜仁市中心支行 |
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摘 要: | 在去杠杆背景下,通过对债券信用风险、银行流动性风险、银行表外业务及股票波动等金融风险交叉运行机制的分析,构建t-Garch-Copula模型对交叉传染风险进行度量。研究发现,银行流动性风险与债券信用风险存在较大的相互依存感染几率,且中型银行受债券信用风险感染的可能性最高。此外,实证结果表明银行是目前表外业务风险的主要承担者,其中小型银行受表外业务风险影响程度最大。
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关 键 词: | 债券信用风险 银行流动性风险 表外业务 |
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