用于宏观经济预测的VAR、BVAR和VARMA模型的对比

向量自回归模型（VARMA）是宏观经济学家常用的一种方法。对于处理短期的宏观经济变量，贝叶斯向量自回归{BVAR}模型目前又在欧美比较流行。并且随着一些计算及计量软件的发展，VARMA方法也逐渐走入宏观经济学家的视野。本文用1985-2008年间GDP增长率，消费者物价指数和年利率，分别拟合这三种模型，通过比较它们的预测结果，得出结论，并给出建议。