影子银行规模与金融稳定性关系研究——基于SVAR和DCC-MVGARCH模型 |
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作者姓名: | 杨真 |
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作者单位: | 山东大学经济学院 |
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摘 要: | 利用2002~2014年数据,估计了我国影子银行规模、构建了我国金融稳定性指数。在此基础上,利用SVAR和DCC-MVGARCH等模型研究了影子银行规模和金融稳定指数的关系,结果发现,影子银行对我国金融稳定性存在较大的正向影响,应对于影子银行宏观盯住、微观微调的同时,着力进行市场化改革。
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关 键 词: | 影子银行 金融稳定性 SVAR DCC-MVGARCH |
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