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| 基于VaR的商业银行利率风险景气监测研究 | |
| 引用本文： | 李玉纳.基于VaR的商业银行利率风险景气监测研究[J].现代商业,2022(2):41-43. |
| 作者姓名： | 李玉纳 |
| 摘 要： | 利率市场化后,利率更大程度上受市场波动的影响,利率变动不但使商业银行的盈利能力和清偿能力受到影响,而且导致流动性问题的发生.因而加强利率风险监测逐渐成为商业银行风险管理的重要内容.本文主要采用上海银行间同业拆借利率2011年1月1日～2021年9月30日共2684个样本数据,对基于VaR模型的商业银行利率风险进行实证检... |
| 关 键 词： | VaR模型 商业银行 利率风险 景气监测 |