| 论金融危机背景下中国开放式基金流动性风险管理 |
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| 引用本文： | 郝鹏. 论金融危机背景下中国开放式基金流动性风险管理[J]. 现代财经, 2009, 29(3) |
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| 作者姓名： | 郝鹏 |
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| 作者单位： | 天津大学,管理学院,天津,300072 |
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| 摘 要： | 美国的次贷危机引发了全世界范围的金融海啸,使各国的机构投资者对风险的防范意识有所加强.为了完善我国开放式基金流动性风险管理体系,文章首先在总结VaR基本方法的基础上,构建风险调整的L-VaR模型测度我国开放式基金的流动性风险,对我国开放式基金的重仓股个股和基金组合的流动性风险进行实证研究;其次,根据赎回量与赎回次数的概率分布提出开放式基金最优预留现金比例模型,并且给出基金最优减持比例确定以及基金最优变现策略的思路.由此,形成一套比较系统的开放式基金流动性风险管理技术.
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| 关 键 词： | 开放式基金 流动性风险 风险管理 |
Under Financial Crisis Background the Management of Liquidity Risk for Open-end Fund in China |
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| Hao peng. Under Financial Crisis Background the Management of Liquidity Risk for Open-end Fund in China[J]. Modern Finance and Economics(Journal of Tianjin University of Finance and Economics), 2009, 29(3) |
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| Authors: | Hao peng |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | L-VaR |
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