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前馈神经网络和Fisher判别分析对上市公司财务状况异常的预测研究
引用本文:乔韡韡. 前馈神经网络和Fisher判别分析对上市公司财务状况异常的预测研究[J]. 华东经济管理, 2003, 17(3): 93-95
作者姓名:乔韡韡
作者单位:温州大学,信息科学及工程学院,浙江,温州,325000
摘    要:本文建立了基于数值优化的Levenberg-Marquardt算法的前馈神经网络预测模型和Fisher多元判别分析模型对上市公司的财务状况异常进行预测,研究结果表明前馈神经网络预测模型在预测精度上较传统的Fisher多元判别分析模型有一定优越性,可以作为证券投资者和分析人员使用的有效预

关 键 词:神经网络  预测  上市公司  财务状况异常
文章编号:1007-5097(2003)03-0093-03
收稿时间:2003-03-10
修稿时间:2003-03-10

The research on predicting financial abnormity in listed companies using fisher discriminant and feed forward neural networks
Abstract:
Keywords:neutral network  prediction  listed company   financial abnormity
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录!
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