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| 我国交易所市场国债流动性与收益动态关系研究 | |
| 引用本文： | 梁冬如,周晓东.我国交易所市场国债流动性与收益动态关系研究[J].沿海企业与科技,2007(5):9-11,8. |
| 作者姓名： | 梁冬如 周晓东 |
| 作者单位： | 华侨大学商学院,福建泉州,362021 |
| 摘 要： | 应用多元线性回归和Granger非因果性检验等计量经济学方法，研究我国交易所市场国债的非流动性与收益率的动态关系。文章研究表明，非流动性与收益率的关系表现出非稳定性，市场态势不同，两者的Granger因果关系会有所变化，证明我国交易所国债市场存在“非流动性溢价”。 |
| 关 键 词： | 非流动性溢价 多元线性回归 Granger非因果性检验 |
| 文章编号： | 1007-7723（2007）05-0009-0003 |
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