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| 基于ACD模型对沪深300指数期货持续期的实证研究 | |
| 作者姓名： | 谢懿 |
| 作者单位： | 北卡罗来纳大学夏洛特分校贝尔克商学院 |
| 摘 要： | 基于高频数据对市场微观结构的研究是目前金融计量学研究的前沿领域。文章基于ACD模型对沪深300指数期货持续期进行了实证研究。 |
| 关 键 词： | ACD模型 高频数据 持续期 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |
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