|
|||||
|
|
| 开放式基金风险收益评价指标的比较与改进 | |
| 引用本文： | 马红军. 开放式基金风险收益评价指标的比较与改进[J]. 重庆商学院学报, 2002, 0(5): 48-50,56 |
| 作者姓名： | 马红军 |
| 作者单位： | 西南财经大学，成都610074 |
| 摘 要： | 开放式基金常用的风险收益评价指标有夏普指数、特雷诺指数和詹森指数，其中夏普指数采用标准差度量风险，特雷诺指数和詹森指数采用β系数度量风险。本文分析了上述三个指数的适用限制，提出用“下跌风险”来调整基金的投资收益。 |
| 关 键 词： | 开放式基金 风险收益评价指标 夏普指数 特雷诺指数 詹森指数 比较分析 |
| 文章编号： | 1008-6439(2002)05-0048-03 |
Comparison and Improvement of Evaluation Index of Risk Gains of Open Founds |
|
| Abstract: | |
| Keywords: | |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |
| 点击此处可从《重庆商学院学报》浏览原始摘要信息 | |
| 点击此处可从《重庆商学院学报》下载全文 | |