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| 改进的阈值模型及其在风险价值中的应用 | |
| 引用本文： | 汪朋,蔡翔云.改进的阈值模型及其在风险价值中的应用[J].现代商业,2008(36). |
| 作者姓名： | 汪朋 蔡翔云 |
| 作者单位： | 昆明理工大学理学院,昆明,650093 |
| 基金项目： | 云南省教育厅自然科学研究基金项目 |
| 摘 要： | 通过分串的方法去除了金融序列的相关性,建立了一种改进的阈值模型,利用该模型给出了风险价值的估计.最后用1972年至2008年的日元/美元汇率9710个历史数据验证了该模型的合理性。 |
| 关 键 词： | 极值理论 阈值模型 风险价值 分串 |
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