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| 股权风险溢价的测量及其应用 | |
| 引用本文： | 李挺,武勇,万君.股权风险溢价的测量及其应用[J].特区经济,2005(5):122-123. |
| 作者姓名： | 李挺 武勇 万君 |
| 作者单位： | 1. 西南财经大学 2. 成都先达房地产公司 3. 四川大学工商管理学院 |
| 摘 要： | Mehra与Prescott在1985年发表了经典文献《股权风险溢价，一个谜》，掀起了一场旷日持久的股权风险溢价研究与争论高潮。所谓股权风险溢价之迷，就是历史上股票回报率为何长期大幅度超过无风险资产利率。对股权风险溢价的研究是商业价值评估理论中的基础性研究，有重要的理论和现实意义。因为股权风险溢价是大多数估计现值贴现率模型中的主要变量。例如：①资本资产定价模型(CAPM)；②套利定价模型(APT)；③内建模型等。 |
| 关 键 词： | 股权风险溢价 测量方法 中国 股票市场 |
The measurement and application of shares risk overflow |
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| Li Ting,Wu Yong,Wan Jun.The measurement and application of shares risk overflow[J].Special Zone Economy,2005(5):122-123. | |
| Authors: | Li Ting Wu Yong Wan Jun |
| Abstract: | |
| Keywords: | |
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