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| 基于GARCH模型的上海股票市场波动性研究 | |
| 作者姓名： | 赵国健 刘静 |
| 作者单位： | 青岛大学经济学院,山东,青岛,266071 |
| 摘 要： | 研究股市波动性,有利于投资者的决策,同时有利于有关部门制定相关政策,来规范证券市场.简单介绍以往关于股市波动性的研究,并对GARCH模型进行了简要介绍,随后运用GARCH模型进行实证分析,最后得出TGARCH模型能更好的拟合上证指数相对收益率序列. |
| 关 键 词： | 上证指数 GARCH模型 波动性 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
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