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| 商业银行操作风险拟合分布与度量研究 | |
| 作者姓名： | 王向辉 雷璟程 |
| 作者单位： | 澳门城市大学商学院 澳门 999078;澳门城市大学商学院 澳门 999078;广西医科大学人文社会科学学院 广西 南宁 530021 |
| 摘 要： | 商业银行操作风险的损失程度较大,已引起社会各界的高度关注.文章使用GPD模型刻画了商业银行操作风险的损失分布,根据A2的方法确定了阈值,在此基础上使用VaR模型对商业银行操作风险进行了度量分析.结果表明,GPD-VaR模型能够准确反映商业银行的操作风险,且置信水平和操作风险存在正相关关系,最后提出了防范操作风险的政策建议. |
| 关 键 词： | 操作风险 GPD 分布 VaR |
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