利率市场化背景下我国上市商业银行利率风险分析——以交通银行为例 |
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作者姓名: | 李雷 |
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作者单位: | 安徽大学经济学院 |
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摘 要: | 随着我国利率市场化改革的不断推进,利率风险成为商业银行风险防范尤为重要的内容。本文从静态和动态两个角度对交通银行利率风险进行分析,结果表明,虽然与同业相比交通银行利率敏感性缺口占资产总额比重并不大,但缺口仍较大。为更好应对利率变动带来的风险,交通银行明智的做法应当是增加利率敏感性负债。
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关 键 词: | 商业银行 利率风险 VAR GARCH模型 |
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