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| 银行汇率风险管理与时间序列模型研究——以ARCH模型评估资产组合收益的概率分布函数为基础 | |
| 引用本文： | 黄舒倩,尚紫萱,柯宗.银行汇率风险管理与时间序列模型研究——以ARCH模型评估资产组合收益的概率分布函数为基础[J].中国证券期货,2013(7X):226-226. |
| 作者姓名： | 黄舒倩 尚紫萱 柯宗 |
| 作者单位： | 海南大学 |
| 摘 要： | 金融时间序列模型在金融理论和金融实务的应用日益广泛,然而却一直忽略了时间轴上的异方差问题,本文从ARCH模型出发,以外汇汇率风险管理为对象,对其可行性进行了相关研究,并针对外汇风险管理提出了相关改进建议。 |
| 关 键 词： | 汇率风险 管理 ARCH模型 时间 异方差 |
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