基于Bootstrap方法的风险价值VaR估计 |
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作者姓名: | 夏师 |
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作者单位: | 百色学院 |
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基金项目: | 广西教育厅项目(200911LX411):中国股市风险度量的VaR模型研究项目负责人:夏师 |
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摘 要: | 用近期的收益数据来拟合连续S曲线抽取Bootstrap样本,再利用Bootstrap样本计算风险价值VaR。实证分析表明,这种方法能较好利用近期的数据所反映的市场新情况。Bootstrap方法通过多次抽样能得到大量Bootstrap样本,然后进行VaR估计将提高估计的精确性和稳定性。基于Bootstrap方法的VaR估计可以较为理想地为人们进行股市投资提供一种切实可行的风险度量工具与办法。
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关 键 词: | 风险价值 VaR Bootstrap方法 沪深股市 |
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