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| 可转换债券的定价理论分析 | |
| 引用本文： | 古国耀,苏莹.可转换债券的定价理论分析[J].南方金融,2004(5):35-37,40. |
| 作者姓名： | 古国耀 苏莹 |
| 作者单位： | 暨南大学,广东,广州,510600 |
| 摘 要： | 可转换债券近年来逐渐受到市场的关注，其定价理论也成为理论界研究的重点。传统的定价理论将可转债的价值简单分解为纯债券价值和期权价值两部分，这种方法其实并不十分合理。本文在分析这种不合理性的基础上，提出修订的定价模型以弥补传统定价模型的缺陷。 |
| 关 键 词： | 可转换债券 定价理论 纯债券价值 看涨期权 看跌期权 中国 |
| 文章编号： | 1007-9041-2004(05)-0035-03 |
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