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| 中国商业银行压力指数的设计及应用 | |
| 作者单位： | ;1.山东财经大学金融学院 |
| 摘 要： | 设计了中国商业银行压力指数、测算出商业银行压力指数的具体风险构成情况并对商业银行压力指数做了短期预测。研究发现:中国商业银行压力指数在2010-2017年呈现波动上升的状态,其中流动性风险和信用风险占有较大比重,操作风险有极大地不确定性,构造的模型能较好的拟合商业银行真实的风险水平,能较准确的预测短期中国商业银行压力指数大小。 |
| 关 键 词： | 商业银行压力指数 主成分分析法 ARIMA模型 |
The Design and Application of the Pressure Index of China's Commercial Banks |
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