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| 中国货币供给的变动规律与趋势预测——基于SARIMA模型的实证研究 | |
| 作者姓名： | 雷祥善 |
| 作者单位： | 华侨大学数学科学学院 福建泉州 362021 |
| 摘 要： | 探讨货币供给规律和预测其变化趋势,是学术研究热点,受到宏观管理部门和各类微观主体的广泛关注.本文利用EViews对2000年1月至2013年9月中国广义货币供应量据M2变动规律进行实证研究.根据M2月度数据特点,通过模型识别、参数估计和诊断检验,建立了能描述货币供给变动规律SARIMA(2,2,1)(1,2,1)12模型,并试图对未来货币供应量据M2进行预测.实证发现:第一,货币供给增量DM2与前两期DM2呈正相关关系,与上两期随机事件冲击,上一年同月DM2和上一年同月对DM2随机冲击成负相关关系;第二,模型预测结果误差被控制在合理范围内,证明所发现模型是合适的,以此对短期M2变化趋势进行较为准确的预测;第三,未来半年中国M2仍然保持增长态势. |
| 关 键 词： | 广义货币供应量 SARIMA模型 变动规律 趋势预测 M2 |
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