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基于向量自回归模型的中美股市联动性分析
作者单位:
;1.贵州大学
摘 要:
文章选取中国的上证综合指数和美国标准普尔500指数在2015年1月2日至2016年12月31日的数据作为研究样本,利用向量自回归(VAR)模型的Johansen协整检验和Granger因果检验方法,对中国股市和美国股市的联动性进行了实证研究分析。结果显示,中美两国股市具有长期均衡的正相关关系。
关 键 词:
向量自回归模型
中美股市
联动性
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