上证指数波动性实证分析 |
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引用本文: | 涂莉.上证指数波动性实证分析[J].东方企业文化,2011(4):182-183. |
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作者姓名: | 涂莉 |
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作者单位: | 华东交通大学经济管理学院,南昌,330013 |
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摘 要: | 本文介绍一些GARCH族模型,并经过将其中的GARCH模型、GARCF-M模型、TGARCH模型、EGARCH模型应用到沪市上证指数的波动性中,检验了沪市股票波动性的一些特征,结论表明沪市具有波动的集群性和持续性,且杠杆效应明显。
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关 键 词: | GARCH 族模型 杠杆效应 |
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