沪深300股指期权模拟定价研究 |
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作者姓名: | 王倚天 |
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作者单位: | 新疆财经大学金融学院,新疆 乌鲁木齐 830012 |
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摘 要: | 期权类产品已经成为国际金融市场常用的金融投资和避险工具.其中,股指期权在品种、交易量、交易金额等方面都高居期权类产品首位,它的产生极大地促进了全球金融衍生品市场的发展及规范.国外主流市场经验表明,推出股指期货后一年左右,相同标的物的股指期权就会相继推出.我国推出沪深300股指期货已两年有余,适时推出股指期权是我国金融衍生品市场发展的必然之举.本文选取沪深300指数为标的,对股指期权的价格进行了模拟定价研究.
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关 键 词: | 沪深300指数 模拟定价 GARCH模型 |
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