基于蒙特卡罗模拟的投资项目风险敏感性分析北大核心 |
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引用本文: | 陈国栋.基于蒙特卡罗模拟的投资项目风险敏感性分析北大核心[J].财会月刊,2012(6):59-61. |
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作者姓名: | 陈国栋 |
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作者单位: | 1.华北水利水电学院管理与经济学院450046; |
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基金项目: | 2011年度河南省政府决策研究招标课题(项目编号:2011B030)的资助 |
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摘 要: | 在市场经济条件下,企业投资项目面临诸多风险因素。本文为了确定风险因素的大小,将Spearman秩相关系数引入到多因素敏感性系数确定中,并在此基础上建立了敏感性系数的标准化模型,然后结合实例进行了敏感性分析。由于蒙特卡罗模拟在电子表格软件上可以快速实现,所以这种投资项目敏感性分析方法是快速高效的。
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关 键 词: | 风险管理 蒙特卡罗模拟 敏感性分析 |
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