| 基于 Lasso 和Xgboost 的油价预测研究 |
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| 引用本文： | 施国良,景志刚,范丽伟.基于 Lasso 和Xgboost 的油价预测研究[J].工业技术经济,2018,37(7):31-37. |
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| 作者姓名： | 施国良 景志刚 范丽伟 |
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| 作者单位： | 河海大学商学院， 南京 211100 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 “国际油价波动的独立源影响因素及其集成智能预测研究” （项目编号：71203055 ）。
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| 摘 要： | 鉴于国际原油价格波动的频繁性和对国民经济的重要性， 油价的预测和油价的影响因素研究一直是国内外的研究热点。 为了提高油价预测的准确性， 本文在总结前人提出的油价影响因素的基础上， 运用Lasso 方法筛选出美国原油生产成本、WTI 原油期货价格、 中国原油产量等11 个主要影响因素，之后使用Xgboost 方法对油价进行预测。 数值试验结果表明， 相比较其它预测方法， 本文构建的 Lasso－Xgboost 组合方法预测精度更高， 泛化能力更强。 最后本文应用已有模型对 2018～2019 年WTI 原油价格进行趋势预测。
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| 关 键 词： | Lasso方法 Xgboost方法 Lasso－Xgboost 方法 WTI现货价格预测 模型误差 分类与回归树 |
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