上证180指数成份股调整价格效应的实证研究——基于后经济危机时期的市场数据 |
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引用本文: | 唐文丽,曾月明.上证180指数成份股调整价格效应的实证研究——基于后经济危机时期的市场数据[J].金融发展研究,2012(6). |
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作者姓名: | 唐文丽 曾月明 |
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作者单位: | 东华大学旭日工商管理学院,上海,200051 |
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摘 要: | 本文在对国内外相关文献综述的基础上,对调整指数成份股的价格效应进行分析。在剔除了一系列特殊停牌的样本后,对国内上证180指数调整成份股事件对股票价格的影响进行实证研究,发现近年来成份股被调出后,其价格反转趋势愈加明显。
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关 键 词: | 上证180指数 价格效应 异常收益率 实证检验 |
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