随机利率下再保险与最优投资策略的研究

对于很多公司为了扩大规模,增强本公司在此行业的竞争力,投资是是一种重要的选择。同时,保险公司为了进一步的降低公司自身的风险,寻找再保险业务也是必由之路。本文主要讨论了保险公司的投资再保险等问题,主要根据随机利率展开研究。随机利率下的最优再保险投资,主要集中在常数波动率的利率模型下对保险公司具有促销预算的研究。随机利息率下投资和再保险相结合的研究在数学处理上难度很大。本文创新性地引入促销预算,使再保险在一种更加合理的形式下给出了问题的解决方案。