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| 基于长期记忆特征时序分析的中国股市效率性检验 | |
| 引用本文： | 杨俊凯.基于长期记忆特征时序分析的中国股市效率性检验[J].西安金融,2005(1):37-38. |
| 作者姓名： | 杨俊凯 |
| 作者单位： | 中国人民银行西安分行营业管理部,陕西西安710002 |
| 摘 要： | 本文运用KIS分析和ARFIMA模型，对中国股票价格指数的长期记忆特征进行了实证分析，认为深、沪两市总体上不存在长期相关性。从长期记忆性的角度分析，不能否认中国股市的有效性。 |
| 关 键 词： | 中国股市 长期记忆性 效率性 ARFIMA模型 股票价格指数 实证分析 角度分析 特征 有效性 时序分析 |
| 本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录！ | |