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| 我国股票市场沪深两市波动性关系研究 | |
| 作者姓名： | 周孝华 黄赟 |
| 作者单位： | 1. 重庆大学经济与工商管理学院,重庆市,400044 2. 重庆大学经济与工商管理学院 |
| 摘 要： | 本文首先选用上证综合指数和深证综合指数1997年7月1日至2007年6月30日期间的统计数据进行了基本的统计分析.在此基础上,分别利用GRANGER因果检验模型、信息吸收模型以及二元VAR-EGARCH模型对我国股票市场沪深两市波动性关系进行了实证研究,得到了较为满意的结果.研究结果表明:沪深两个市场之间相互引导;信息在两个市场间迅速地传递;沪深两市双向波动溢出,并都体现出波动的集群性和非对称性特征. |
| 关 键 词： | 波动性 溢出效应 二元VAR-EGARCH模型 |
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