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| 上交所利率期限结构的变动因素分析 | |
| 作者姓名： | 吴央 蔡红丽 李坤鹏 王亦伦 |
| 作者单位： | 复旦大学管理学院,上海,200433 |
| 摘 要： | 本文通过时我周上交所国债市场利率期限结构变化的分析,得到了影响我国国债市场利率曲线变化的三个最主要的因子,即水平度、倾斜度和曲度,并讨论了几个因子变化的意义,给债券利率风险管理提供了重要的参考价值. |
| 关 键 词： | 国债市场 利率期限结构 上海证券交易所 中国 |
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