金融脱媒对我国货币政策传导机制影响的研究——基于资产价格传导渠道 |
| |
作者姓名: | 李燕华 周丹 |
| |
作者单位: | 1. 暨南大学经济学院 2. 暨南大学管理学院 |
| |
摘 要: | 近年来,随着我国资本市场的发展,直接融资占非金融部门融资规模的比重不断攀升,金融脱媒开始显现并不断深化,势必对我国货币政策的传导效果产生重要影响。本文设立两个VAR模型,利用协整检验、脉冲响应函数以及方差分析等方法,探究了金融脱媒对我国货币政策资产价格传导渠道的影响机制及效果。
|
关 键 词: | 金融脱媒 货币政策传导机制 资产价格渠道 VAR模型 |
本文献已被 万方数据 等数据库收录! |
|