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我国公司债券隐含权证初步探讨
作者姓名:
赵亚奇
朱莹莹
作者单位:
上海大学经济学院
摘 要:
目前我国资本市场缺少关于大部分股票的权证交易,造成无法根据直接观察到的公司权证价格测定其正股波动率,从而资本市场无法完整表达价格和风险两个必要因素.本文根据公司债中隐含的权证来测算股票波动率,探讨了解决该问题的方法,对我国资本市场发展具有一定意义.
关 键 词:
公司债券
隐含权证
波动率
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