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| 我国商品期货市场的风险溢出研究 ——来自时域和频域的新证据 | |
| 引用本文： | 刘文超,安毅,刘晓阳.我国商品期货市场的风险溢出研究 ——来自时域和频域的新证据[J].中国证券期货,2021(2):4-22. |
| 作者姓名： | 刘文超 安毅 刘晓阳 |
| 摘 要： | 本文从波动溢出角度出发,采用基于广义方差分解的DY溢出指数和广义方差分解谱的BK溢出指数法从时域和频域视角来研究我国商品期货市场间的风险溢出水平及网络结构特征.研究发现:①我国商品期货市场间波动溢出效应较强,方向性溢出比方向性溢入更具有波动性,且商品期货市场的动荡会加剧期货市场间价格波动的风险溢出效应.②我国商品期货市... |
| 关 键 词： | 商品期货 频域 价格波动 风险溢出 溢出网络 |