股票指数与股票市场技术要素的实证分析 |
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作者姓名: | 王重 张文转 |
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作者单位: | 贵州财经学院数学与统计学院,贵州,贵阳,550004 |
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摘 要: | 以上证指数和上证180指数样本股票为研究对象,选取市盈率、换手率、交易量、每股净收益、价格变换率、股指变动率为研究变量,运用格兰杰因果关系检验对2002年7月至2006年12月的数据进行实证分析,结果显示:市盈率、换手率、每股收益率、价格变换率是股指变动率的格兰杰原因,而股指变动率是市盈率、每股收益率、价格变换率的格兰杰原因。
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关 键 词: | ADF检验 协整检验 格兰杰因果关系检验 |
文章编号: | 1672-3198(2008)02-0159-02 |
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