| 商业银行风险控制之贷款组合优化决策模型 |
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| 引用本文： | 高冬冬,张敏,赵科展.商业银行风险控制之贷款组合优化决策模型[J].特区经济,2011(12):85-87. |
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| 作者姓名： | 高冬冬 张敏 赵科展 |
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| 作者单位： | 贵州大学管理学院; |
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| 基金项目： | 贵州大学研究生创新基金资助项目(编号:校研人文省研人文2010008)资助 |
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| 摘 要： | 商业银行贷款不能如期收回的风险是商业银行经营风险中最重要的一种风险,从组合的角度来考虑贷款风险的控制是一种行之有效的方法。贷款组合优化,是在综合考虑贷款收益和风险的前提下,从贷款对象中选择其中一组受益最高和风险最小的组合的过程。本文综合考虑商业银行已有的存量贷款和新增贷款,利用存量贷款和增量贷款的有机结合,构建贷款组合优化控制的0-1规划模型,用以控制商业银行贷款组合的总体风险。
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| 关 键 词： | 贷款组合 组合优化 决策模型 |
Commercial bank risk control's loaning optimization decision mode |
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| Gao Dong Dong Zhang Min Zhao Ke Zhan.Commercial bank risk control's loaning optimization decision mode[J].Special Zone Economy,2011(12):85-87. |
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| Authors: | Gao Dong Dong Zhang Min Zhao Ke Zhan |
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| Institution: | Gao Dong Dong Zhang Min Zhao Ke Zhan |
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| Abstract: | The risk of loan is the most important risk in commercial banks.A Portfolio optimization decision making model is effective in controlling the risk of loan which controls all risk for the commercial bank's loans portfolio.The loan portfolio optimization desion making model is based on total portfolio risk minization of existing and incremental loans. |
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| Keywords: | loans portfolio portfolio optimization -decision model |
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