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杂志ISSN号
人民币汇率与我国股指的关系研究——基于ARCH类模型的实证检验
作者姓名:
宋琴
作者单位:
中南财经政法大学金融学院;
摘 要:
本文使用ARCH类模型研究人民币汇率与我国股指的关系,结果发现:人民币汇率变动与上证指数变动存在长期均衡关系;人民币汇率与上证指数存在单向因果关系,且人民币汇率的变动领先于股指的变动;人民币汇率的变动与上证指数的变动是同方向的,人民币汇率的变动对股指有显著影响。
关 键 词:
人民币汇率
股指
ARCH模型
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