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| 上证日经指数周内效应比较研究 | |
| 作者姓名： | 范世铖 |
| 摘 要： | 我国股票市场自成立之日起经历了多次周期性的涨跌,寻找其中的异象对于我国股市的完善以及投资者的投资具有参考意义.选取近十年间的上证指数和日经225指数收益率,利用修正的GARCH模型、GARCH-M模型来对比两种指数是否存在股指收益率的周内效应,以及是否存在着风险溢价.结果发现,上证指数存在着显著为负的周四效应,... |
| 关 键 词： | 指数收益率 周内效应 修正GARCH模型 GARCH-M模型 |
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