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| 股票收益率时间序列模型分析 | |
| 引用本文： | 曹洁.股票收益率时间序列模型分析[J].生产力研究,2011(11):61-62,67. |
| 作者姓名： | 曹洁 |
| 作者单位： | 北京交通大学经济管理学院,北京,100044 |
| 摘 要： | 文章在规范统计与计量检验基础上,建立上证综指收益率的相关的GARCH族模型。分析结果表明:EARCH模型对上海股市股票收益率具有较好的拟合效果,而上海股市收益率存在显著的杠杆效应。 |
| 关 键 词： | 上证综合指数 GARCH族模型 股票收益率 |
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