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| 基于有吸收态的马尔可夫链贷款迁移实证研究 | |
| 作者姓名： | 毛长飞 顾乾屏 罗升平 陈坚 |
| 作者单位： | 1. 中国工商银行湖北分行,湖北,武汉,430060 2. 中国工商银行浙江分行,浙江,杭州,310009 3. 华南农业大学经济管理学院,广东,广州,510642 4. 清华大学经济管理学院,北京,100084 |
| 摘 要： | 基于某商业银行的五级分类贷款,运用马尔可夫模型,对贷款性状的变迁进行了实证分析和规律总结,以期为银行提高贷款风险的动态监控、科学预测和变迁管理能力提供有效的实证参数和技术支撑,进而为银行提高信贷业务核心竞争力提供参考. |
| 关 键 词： | 贷款 信用风险 马尔可夫链 迁移矩阵 |
| 文章编号： | 1002-6452（2007）9-0054-05 |
| 收稿时间： | 2007-06-18 |
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