论市场组合对贝塔系数及CAPM的影响 |
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引用本文: | 俞启委,刘觐洋.论市场组合对贝塔系数及CAPM的影响[J].中国商贸:销售与市场营销培训,2009(13). |
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作者姓名: | 俞启委 刘觐洋 |
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作者单位: | 西南财经大学 |
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摘 要: | 本文以实证方法研究同仁堂股票在不同市场组合下的贝塔系数,以及在各市场组合下CAPM对股票的期望收益,将期望收益与实际收益进行比较,验证了股票收益与其贝塔系数呈现出较强的正相关关系,从而有力支持了CAPM;同时验证分析得到,选择合适的市场组合,使股票性质与市场组合联系越紧密,用CAPM得到的期望收益与实际收益越相符。
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关 键 词: | 市场组合 贝塔系数 CAPM |
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