| 沪深300股指期货跨期套利实证研究——基于真实交易数据的计量分析 |
| |
| 引用本文： | 李传峰. 沪深300股指期货跨期套利实证研究——基于真实交易数据的计量分析[J]. 金融理论与实践, 2011, 0(4) |
| |
| 作者姓名： | 李传峰 |
| |
| 作者单位： | 兴业银行总行,期货金融部,上海,200041 |
| |
| 摘 要： | 沪深300股指期货的上市为股指期货跨期套利研究的实证分析提供了真实的数据基础.本文在对期货套利的概念和种类进行介绍的基础上,构建股指期货跨期套利模型,最后,以沪深300股指期货真实交易数据为基础进行了实证分析,结果显示,目前,国内股指期货市场存在较多的跨期套利机会,市场有效性缺失,并对此结果提出了相应的政策建议.
|
| 关 键 词： | 证券市场 沪深300股指期货 跨期套利 计量分析 |
An Empirical Study about the CSI300 Index Futures Calendar Spread Arbitrage: Quantitative Analysis Based on the Actual Trading Data |
| |
| Li Chuan-feng. An Empirical Study about the CSI300 Index Futures Calendar Spread Arbitrage: Quantitative Analysis Based on the Actual Trading Data[J]. Financial Theory and Practice, 2011, 0(4) |
| |
| Authors: | Li Chuan-feng |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
|
