| 马尔柯夫链与震荡油价走势推断 |
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| 引用本文： | 徐海燕.马尔柯夫链与震荡油价走势推断[J].世界经济文汇,2010(3). |
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| 作者姓名： | 徐海燕 |
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| 作者单位： | 复旦大学国际问题研究院俄罗斯与中亚研究中心,200129 |
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| 摘 要： | 近年来国际原油价格变化多端、震荡无常,致使其走势难以确知.本文对2004年以来的震荡国际油价进行了价位状态划分和状态转移分析,用马尔柯夫链的极限概率对国际原油价格的未来走势进行了推断,得出推断油价走势与近期实际油价走势相吻合的结论,证实了该推断模型的有效性和适用性.文章还指出,今后一段时间内,国际原油价格仍然走高,40美元/桶以下的低位油价在未来油价数据中所占的份额将减少35%,而高于80美元/桶的高位油价所占份额将增加31%;另一方面,40至80美元的中位油价仍然会维持在2004年以来的约70%的份额水平上,居于主导地位,成为国际油价走高趋势下的相对稳定因素.
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| 关 键 词： | 马尔柯夫链 极限概率 油价走势 |
Markov Chain and A Deduction of the Changing Trends of Oil Price |
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| Xu Haiyan.Markov Chain and A Deduction of the Changing Trends of Oil Price[J].World Rconomic Papers,2010(3). |
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| Authors: | Xu Haiyan |
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