|
|||||
|
|
| 极大似然估计法在带t-噪声AR（1）模型中的应用探索 | |
| 引用本文： | 李奕.极大似然估计法在带t-噪声AR（1）模型中的应用探索[J].云南财贸学院学报(经济管理版),2011(1):89-92. |
| 作者姓名： | 李奕 |
| 作者单位： | 西南财经大学统计学院,四川成都611130 |
| 摘 要： | 多元t-分布既包含薄尾分布又容纳厚尾分布,其应用范围远较正态分布为广,近年来越来越受到人们的关注。我们对时间序列模型中最简单的零均值AR（1）模型引入了t-噪声,证明在已知t-分布的自由度时,可采用极大似然估计法来估计模型中的未知参数,并对估计值的有效性作了数据模拟和实证分析。 |
| 关 键 词： | AR（1）模型 多元t-分布模型 极大似然估计 模拟实证 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |