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| 股指期货风险量化分析——基于VaR-APARCH模型 | |
| 引用本文： | 林海伦,余志鸿.股指期货风险量化分析——基于VaR-APARCH模型[J].中国市场,2014(31):107-108. |
| 作者姓名： | 林海伦 余志鸿 |
| 作者单位： | 福州大学经济与管理学院,福建福州350000 |
| 摘 要： | 本文引入VaR-APARCH模型,对中国股指期货日数据进行实证分析,发现其可以很好地反映期指中的风险,为我国股指期货风险度量和分析提供了一定的启发意义。 |
| 关 键 词： | 股指期货 风险度量 VaR-APARCH模型 |
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